الانتقال من المتوسط نماذج مقابل التقلب و الترابط ، و التغاير مصفوفات

كتيب المالية: التقييم والنمذجة المالية واألدوات الكمية الفصل 62. نماذج متوسط ​​التحرك للتقلب واالرتباط، ومصفوفات التبادل المشترك كارول أليكساندر، دكتوراه رئيس إدارة المخاطر ومدير البحوث، ومركز إيسما، كلية إدارة األعمال، وجامعة ريدينج أبستراكت : يتم تلخيص التقلبات والروابط بين العائدات على مجموعة من الموجودات أو عوامل المخاطر أو أسعار الفائدة في مصفوفة التباين. هذه المصفوفة تقع في قلب تحليل المخاطر والعائد. وهو يحتوي على جميع املعلومات الالزمة لتقدير تقلب املحفظة، ومحاذاة القيم املترابطة لعوامل املخاطر، وتنويع االستثامرات، والحصول عىل حافظات فعالة لها املفاضلة األمثل بني املخاطر والعائد. ويتطلب كل من مدراء المخاطر ومديري الأصول مصفوفات التباين التي قد تشمل الكثير من الأصول أو عوامل الخطر. فعلى سبيل المثال، في نظام عالمي لإدارة المخاطر في مصرف دولي كبير، ستشمل جميع منحنيات العائد الرئيسية ومؤشرات الأسهم وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار السلع الأساسية في مصفوفة مشتركة واحدة ذات أبعاد كبيرة جدا. الکلمات الرئیسیة: الفروق والتقلب والارتباط والتغیرات ومصفوفة الارتباط والمتوسط ​​المتحرك المرجح بالمثل والمتوسط ​​المتحرك المرجح ألسیما (إوما) والتجانس الثابت و ريسكمتريكس والخطأ المعیاري إن الفروق والتغیرات ھي معلمات للتوزیع المشترك لعوائد الأصول (أو عوامل الخطر). من المهم أن نفهم أنها غير ملحوظة. ولا يمكن تقديرها أو التنبؤ بها إلا في سياق نموذج ما. نماذج الوقت المستمر، وتستخدم للخيار. أفضل محتوى لحياتك المهنية. اكتشاف التعلم غير المحدود عند الطلب لحوالي 1day. Encyclopedia من النماذج المالية، 3 حجم مجموعة نماذج التحرك المتوسط ​​للتذبذب والارتباط، والمصفوفات المتكافئة كارول أليكساندر، دكتوراه أستاذ في المالية، جامعة ساسكس ملخص: التقلبات والارتباطات من العائدات على أو مجموعة من الأصول، أو عوامل الخطر، أو أسعار الفائدة في مصفوفة التباين المشترك. هذه المصفوفة تقع في قلب تحليل المخاطر والعائد. وهو يحتوي على جميع املعلومات الالزمة لتقدير تقلبات احملفظة، ومحاذاة القيم املترابطة لعوامل اخملاطر، وتنويع االستثمارات، واحلصول على احلافظة الفعالة التي حتقق املقايضة األمثل بني اخملاطر والعائد. ويتطلب كل من مدراء المخاطر ومديري الأصول مصفوفات التباين التي قد تشمل الكثير من الأصول أو عوامل الخطر. فعلى سبيل المثال، في نظام عالمي لإدارة المخاطر في مصرف دولي كبير، ستشمل جميع منحنيات العائد الرئيسية ومؤشرات الأسهم وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار السلع الأساسية في مصفوفة مشتركة واحدة ذات أبعاد كبيرة جدا. الفروقات والتغيرات هي عوامل التوزيع المشترك للعائدات (أو عوامل الخطر). من المهم أن نفهم أنها غير ملحوظة. ولا يمكن تقديرها أو التنبؤ بها إلا في سياق نموذج ما. نماذج الوقت المستمر، وتستخدم لتسعير الخيارات، وغالبا ما تقوم على العمليات العشوائية للتباين والتباين. وتستند نماذج الوقت المنفصل، المستخدمة لقياس مخاطر الحافظة، إلى نماذج السلاسل الزمنية للتفاوت والتباين. في كل حالة، يمكننا فقط تقدير أو التنبؤ من أي وقت مضى التباين والتسامح. أفضل محتوى لحياتك المهنية. اكتشاف التعلم غير محدود على الطلب لحوالي 1day. SEM باستخدام الارتباط أو التباين المصفوفات اقتباسات اقتباسات 2 المراجع المراجع 0 كوتفيرست، فمن المعروف أنه عندما الاختلافات في الموثوقية وأخذ العينات التباين موجودة، معاملات الارتباط لاحظ من نفس الحجم قد لا تكون مساوية عند ديساتيناتد ( هانكوك، 1997). وثانيا، من المعروف أيضا أن العلاقات المستخلصة من مصفوفة ارتباط قد تختلف عن تلك المستخرجة من مصفوفة التباين المقابلة لها (كوديك، 1989 بينتلر، باغوزي، أمب كوديك، 2001). لاحظ أن هذه المواقف تتعلق بتحليل مصفوفات الارتباط في مجتمع واحد، وأنها سوف تطبق في جميع الاحتمالات مع قوة أكبر فيما يتعلق بافتراض أن ما قياس الارتباطات هي متناسبة عبر الدراسات في الحجم، والأهم من ذلك في المعنى. كوت عرض الملخص ملخص الملخص الملخص: يقترح نهج جديد مستمد من إطار متغير كامن متعدد المستويات لتجميع أكثر من سحب متكرر من مجموعة سكانية واحدة، من أجل تجميع النواتج الناتجة عن مجموعة من الانحدارات المتعددة الناتجة. وتتناسب هذه المنهجية بشكل خاص مع التحليلات التلوية التي يحركها النموذج، والتي تضمنت كل منها دراسة أولية توفر معلومات ذات صلة بعلاقة رئيسية، بين البنيات الكامنة. وباستخدام نتائج معروفة من نموذج مناسب يتعلق بمؤشرات متعددة مرصودة من خلال البنى الكامنة التي يصفونها، فإننا نوضح النهج المتبع في التقدير من الدراسات التي تراجعت نتائج مختلفة على مجموعات فرعية مختلفة من أجهزة التنبؤ. ولا يتطلب هذا النهج سوى معامل الانحدار الخام ومصفوفة التباين - التباين في المعاينة، مما يؤدي إلى تجنب أي حاجة إلى مقاربات على مستوى الدراسة من أجل الانحدارات، وبالتالي، التحايل على العديد من مشاكلها المنهجية والتفسيرية المعروفة. ويتناول النهج أيضا بطريقة طبيعية الحالات التي تكون فيها التقارير عن التباين في أخذ العينات بين تقديرات انحدار العينة غير كاملة. ويتحقق التقدير عن طريق نموذج خطي مختلط التأثيرات مع فروق خطأ معروفة عندما يفترض أن جميع المعلمات السكانية الأخرى لنموذج المعادلة الهيكلية الأساسي معروفة. وبخلاف ذلك، فإن النهج يتطلب نموذجا غير مختلط للآثار المختلطة مع وجود اختلافات معروفة في الأخطاء، يتم تفصيل صياغة بايز لها مع معلومات أولية. أرتيكل إنجليش جورنال أوف سسينس أند تيشنولوغي ييو منغ ثوم سويون أهن عرض الملخص ملخص الملخص الملخص: الهدف من هذه الورقة هو دراسة الدوافع الخارجية للمستهلكين والخارجيين للسفر وتحديد مصادر المعلومات التي تؤثر على هذه الدوافع في اختيار الوجهة. طرق التحليل الإحصائي: استخدمت الدراسة بيانات أولية من 400 سائح في غوا، وهي مقصد سياحي شهير في الهند. تم استخدام تقنيات تحليل العوامل ومعادلات النمذجة الهيكلية لتطوير إطار من التركيبات التي يمكن أن تفسر العلاقات السببية بين مصادر المعلومات والدوافع الداخلية والدوافع الخارجية. النتائج: يحتاج مسوقو الوجهات والعطلات إلى فهم وتخصيص تفضيلات وعمليات ما قبل الزيارة لدى المستهلك. وقد أدى النمو في السياحة إلى منافسة شديدة بين الوجهات الترفيهية. وتسلط الدراسة الضوء على أن مصادر المعلومات لها تأثير إيجابي إيجابي على الدوافع الداخلية ولكنها تفشل في التأثير على الدوافع الخارجية. هذه تشير إلى أنه بدلا من التركيز على الوجهة سمات المسوقين تحتاج إلى جذب وتفعيل x27need ل travelx27 في السياح من خلال مواد معلومات مصممة بشكل جيد ومخصصة. كما توصلت الدراسة إلى أن الدوافع الداخلية تؤثر على الدوافع الخارجية، مما يؤكد دور الدوافع الداخلية على خيارات المقصد. أبليكاتيونس تحسينات: النتائج يمكن أن تساعد مقدمي الخدمات السياحية لزيادة الكفاءة التسويقية من خلال وضع جذابة استراتيجيا خطط ما قبل الزيارة الترويجية التي تحول المستهلكين المحتملين إلى السياح. النص الكامل المادة مايو 2016 R. بينكي باواسكار مريدولا غول