الانتقال من المتوسط - المعايير الانحراف - اكسل

الانحراف المعياري (التقلب) الانحراف المعياري (التقلب) مقدمة الانحراف المعياري هو مصطلح إحصائي يقيس مقدار التباين أو التشتت حول المتوسط. الانحراف المعياري هو أيضا مقياس للتقلب. وبصفة عامة، فإن التشتت هو الفرق بين القيمة الفعلية ومتوسط ​​القيمة. وكلما زاد هذا التشتت أو التباين، زاد الانحراف المعياري. وكلما كان هذا التشتت أو التباين أقل، كلما انخفض الانحراف المعياري. ويمكن أن يستخدم المخططون الانحراف المعياري لقياس المخاطر المتوقعة وتحديد أهمية بعض تحركات الأسعار. حساب حساب الأسهم يحسب الانحراف المعياري لعدد السكان، والذي يفترض أن الفترات المعنية تمثل مجموعة البيانات بأكملها، وليس عينة من مجموعة بيانات أكبر. وفيما يلي خطوات الحساب: حساب متوسط ​​(متوسط) سعر عدد الفترات أو الملاحظات. حدد كل انحراف في الفترة 0339 (قريب من متوسط ​​السعر). مربع كل الانحراف الفترة039s. جمع الانحرافات التربيعية. قسم هذا المبلغ بعدد الملاحظات. ثم يساوي الانحراف المعياري الجذر التربيعي لذلك العدد. يعرض جدول البيانات أعلاه مثالا لانحراف معياري لمدة 10 نقاط باستخدام بيانات كق. ويلاحظ أن متوسط ​​الفترة العشرة يحسب بعد الفترة العاشرة وينطبق هذا المتوسط ​​على جميع الفترات العشر. إن بناء انحراف معياري مع هذه الصيغة سيكون مكثفا جدا. إكسيل لديه طريقة أسهل مع صيغة ستديف. ويبين الجدول أدناه الانحراف المعياري لمدة 10 سنوات باستخدام هذه الصيغة. Here039s جدول بيانات إكسيل يعرض حسابات الانحراف المعياري. قيم الانحراف المعياري تتوقف قيم الانحراف المعياري على سعر الضمان. أما الأوراق المالية ذات الأسعار المرتفعة، مثل غوغل (550)، فستكون لها قيم انحراف معياري أعلى من الأوراق المالية ذات الأسعار المنخفضة، مثل إنتل (22). وهذه القيم العليا ليست انعكاسا لتقلبات أعلى، بل تعكس انعكاسا للسعر الفعلي. يتم عرض قيم الانحراف المعياري من حيث المصطلحات التي ترتبط مباشرة بسعر الأمان الأساسي. كما ستتأثر قيم الانحراف المعياري التاريخي في حالة حدوث تغير كبير في الأسعار خلال فترة زمنية. ومن المرجح أن يكون للأمان الذي ينتقل من 10 إلى 50 انحراف معياري أعلى عند 50 من 10. وعلى الرسم البياني أعلاه، فإن المقياس الأيسر يتعلق بالانحراف المعياري. يمتد مقياس الانحراف المعياري ل Google039 من 2.5 إلى 35، في حين يعمل نطاق إنتيل من .10 إلى .75. يتراوح متوسط ​​تغيرات الأسعار (الانحرافات) في غوغل من 2.5 إلى 35، في حين يتراوح متوسط ​​تغيرات الأسعار (الانحرافات) في إنتل من 10 سنتات إلى 75 سنتا. على الرغم من الاختلافات في نطاق، يمكن أن المخططين بصريا تقييم التغيرات تقلب لكل الأمن. التقلبات في إنتل التقطت من أبريل إلى يونيو حيث انتقل الانحراف المعياري فوق .70 مرات عديدة. شهدت شركة غوغل ارتفاعا في التقلب في أكتوبر حيث ارتفع الانحراف المعياري فوق 30. ويتعين على المرء تقسيم الانحراف المعياري بسعر الإقفال لمقارنة تقلبات الأوراق المالية مباشرة. قياس التوقعات يمكن استخدام القيمة الحالية للانحراف المعياري لتقدير أهمية التحرك أو تحديد التوقعات. ويفترض ذلك أن التغيرات في الأسعار توزع عادة مع منحنى جرس كلاسيكي. على الرغم من أن التغيرات في الأسعار للأوراق المالية ليست دائما موزعة بشكل طبيعي، لا يزال بإمكان المخططين استخدام إرشادات التوزيع العادية لقياس أهمية حركة السعر. وفي التوزيع الطبيعي، تقع 68 من الملاحظات ضمن انحراف معياري واحد. 95 من الملاحظات تقع ضمن انحرافين معياريين. 99.7 من الملاحظات تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية. باستخدام هذه الإرشادات، يمكن للتجار تقدير أهمية حركة السعر. إن التحرك أكبر من انحراف معياري واحد سيظهر فوق متوسط ​​القوة أو الضعف، اعتمادا على اتجاه هذه الخطوة. يظهر الرسم البياني أعلاه ميكروسوفت (مسفت) مع انحراف معياري لمدة 21 يوما في نافذة المؤشر. هناك حوالي 21 يوم تداول في الشهر وكان الانحراف المعياري الشهري .88 في اليوم الأخير. في التوزيع الطبيعي، 68 من الملاحظات ال 21 يجب أن تظهر تغير السعر أقل من 88 سنتا. 95 من الملاحظات ال 21 يجب أن تظهر تغير السعر أقل من 1.76 سنتا (2 × .88 أو اثنين من الانحرافات المعيارية). 99.7 من الملاحظات يجب أن تظهر تغير السعر أقل من 2.64 (3 × 88 أو ثلاثة انحرافات معيارية، والتحركات السعرية التي كانت 1،2 أو 3 الانحرافات المعيارية تعتبر جديرة بالملاحظة. الانحراف المعياري لمدة 21 يوما لا يزال متغير جدا كما وتراوحت بين 0،32 و 0،88 من منتصف أغسطس حتى منتصف ديسمبر، ويمكن تطبيق المتوسط ​​المتحرك لمدة 250 يوما لتيسير المؤشر والعثور على المتوسط، الذي يبلغ حوالي 68 سنتا، وتحرك السعر أكبر من 68 سنتا كانت أكبر من 250 في اليوم الواحد من الانحراف المعياري لل 21 يوما، وتشير هذه التحركات السعرية فوق المتوسط ​​إلى ارتفاع الفائدة التي يمكن أن تنبئ بتغير الاتجاه أو علامة الاختراق. الاستنتاجات الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي للتقلب، وتوفر هذه القيم لرسم الخرائط توقعات وتحرك السعر أكثر من مؤشر الانحراف المعياري فوق متوسط ​​القوة أو الضعف، ويستخدم الانحراف المعياري أيضا مع مؤشرات أخرى مثل بولينجر باندز، ويتم تعيين هذه النطاقات 2 الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. وتعتبر التحركات التي تتجاوز النطاقات هي كبيرة بما فيه الكفاية لتبرير الاهتمام. وكما هو الحال مع جميع المؤشرات، ينبغي استخدام الانحراف المعياري بالاقتران مع أدوات التحليل الأخرى، مثل مؤشرات التذبذب الزخم أو أنماط الرسم البياني. الانحراف المعياري و شاربشارتس الانحراف المعياري هو متاح كمؤشر في شاربشارتس مع المعلمة الافتراضية من 10. يمكن تغيير هذه المعلمة وفقا لاحتياجات التحليل. يتحدث تقريبا 21 يوما يساوي شهر واحد، 63 يوما يساوي ربع و 250 يوما يساوي سنة واحدة. ويمكن أيضا أن يستخدم الانحراف المعياري في الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية. ويمكن تطبيق المؤشرات على الانحراف المعياري بالنقر على خيارات متقدمة ثم إضافة تراكب. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر مع الانحراف المعياري. في الأسفل يمكنك أن ترى طريقة C لحساب البولنجر باند لكل نقطة (المتوسط ​​المتحرك، حتى الفرقة، أسفل الفرقة). كما ترون هذه الطريقة تستخدم 2 للحلقات لحساب الانحراف المعياري المتحرك باستخدام المتوسط ​​المتحرك. كان يستخدم لاحتواء حلقة إضافية لحساب المتوسط ​​المتحرك على مدى فترات n الماضية. هذا واحد يمكنني إزالة بإضافة قيمة نقطة جديدة إلى إجمالي الشحنة في بداية الحلقة وإزالة قيمة نقطة i - n في نهاية الحلقة. سؤالي الآن هو في الأساس: هل يمكنني إزالة الحلقة الداخلية المتبقية بطريقة مماثلة تمكنت مع المتوسط ​​المتحرك طلب 31 يناير 13 في 21:45 الجواب هو نعم، يمكنك. في منتصف 80s أنا وضعت فقط مثل هذه الخوارزمية (ربما ليست أصلية) في فورتران لتطبيق مراقبة ومراقبة التطبيق. للأسف، كان هذا قبل أكثر من 25 عاما، وأنا لا أتذكر الصيغ بالضبط، ولكن هذه التقنية كان امتدادا للمتوسطات المتحركة، مع حسابات الترتيب الثاني بدلا من الحسابات الخطية فقط. بعد النظر إلى رمز الخاص بك بعض، وأنا أعتقد أنني يمكن أن سوس كيف فعلت ذلك مرة أخرى. لاحظ كيف الحلقة الداخلية الخاصة بك هو جعل مجموعة من المربعات: بنفس الطريقة التي كان يجب أن يكون متوسط ​​أصلا مجموع القيم الاختلافات اثنين فقط هي الترتيب (قوتها 2 بدلا من 1) وأنك تطرح المتوسط كل قيمة قبل مربع عليه. الآن قد تبدو غير قابلة للتجزئة، ولكن في الواقع يمكن فصلها: الآن هو المصطلح الأول هو مجرد مجموع المربعات، يمكنك التعامل مع ذلك بنفس الطريقة التي تقوم بها مجموع القيم للمتوسط. والمصطلح الأخير (k2n) هو مجرد متوسط ​​مرات مربعة الفترة. نظرا لأنك تقسم النتيجة حسب الفترة على أي حال، يمكنك فقط إضافة متوسط ​​التربيع الجديد بدون الحلقة الإضافية. وأخيرا، في الفترة الثانية (سوم (-2vi) k)، منذ سوم (في) مجموع كن يمكنك ثم تغييره إلى هذا: أو فقط -2k2n. والتي هي -2 أضعاف متوسط ​​التربيع، مرة واحدة يتم تقسيم الفترة (ن) مرة أخرى. لذلك الصيغة النهائية المجمعة هي: (تأكد من التحقق من صحة هذا، لأنني أشتق منه قبالة رأس رأسي) ودمج في التعليمات البرمجية الخاصة بك يجب أن ننظر إلى شيء من هذا القبيل: شكرا لهذا. اعتدت عليه كأساس لتنفيذ في C ل كلر. اكتشفت أنه في الممارسة العملية، يمكنك تحديث مثل هذا نوفار هو عدد سلبي صغير جدا، وفشل سكرت. عرضت إذا كان للحد من قيمة إلى الصفر لهذه الحالة. لا فكرة، ولكن مستقرة. حدث هذا عندما كانت قيمة كل قيمة في نافذة بلدي نفس القيمة (لقد استخدمت حجم نافذة من 20 والقيمة في السؤال كان 0.5، في حالة شخص يريد أن يحاول إعادة إنتاج هذا.) نداش درو نويكس جول 26 13 في 15:25 إيف تستخدم الرياضيات المشتركة (وساهمت في تلك المكتبة) لشيء مماثل جدا لهذا. يجب أن يكون المصدر المفتوح، الذي ينقل إلى C من السهل كما فطيرة مخزن اشترى (هل حاولت جعل فطيرة من الصفر). تحقق من ذلك: commons. apache. orgmathapi-3.1.1index. html. لديهم فئة ستانداردديفياتيون. الذهاب إلى المدينة أجاب 31 يناير في 21:48 You39re ترحيب آسف أنا didn39t ديك الجواب you39re تبحث عنه. أنا بالتأكيد didn39t يعني أن نقترح نقل المكتبة بأكملها فقط الحد الأدنى من التعليمات البرمجية اللازمة، والتي ينبغي أن تكون بضع مئات من الأسطر أو نحو ذلك. لاحظ أنه ليس لدي أي فكرة عن قيود حقوق الطبع والنشر القانونية أباتشي على هذا الرمز، لذلك you39d لديك للتحقق من ذلك. في حال كنت متابعة ذلك، وهنا هو الرابط. بحيث التباين فاستماث نداش جاسون 31 يناير في 22:36 وقد أعطيت بالفعل أهم المعلومات أعلاه --- ولكن ربما هذا لا يزال من المصلحة العامة. مكتبة جافا صغيرة لحساب المتوسط ​​المتحرك والانحراف المعياري متاح هنا: githubtools4jmeanvar ويستند التنفيذ على البديل من طريقة ويلفوردس المذكورة أعلاه. تم اشتقاق طرق إزالة واستبدال القيم التي يمكن استخدامها لتحريك نوافذ القيمة. تحريك قياسي الانحراف الانحراف المعياري هو قياس إحصائي لتقلبات السوق. وهو لا يقدم أي توقعات لاتجاه السوق، ولكنه قد يكون مؤشرا مؤكدا. يمكنك تحديد عدد الفترات لاستخدامها، وتحسب الدراسة الانحراف المعياري للأسعار عن المتوسط ​​المتحرك للأسعار. يتم اشتقاقها من خلال حساب الفترة الزمنية n المتوسط ​​المتحرك البسيط لعنصر البيانات. ثم تقوم بجمع مربعات الفرق بين بند البيانات ومتوسطه المتحرك فوق كل من الفترات الزمنية n السابقة. وأخيرا، فإنه يقسم هذا المبلغ ب n ويحسب الجذر التربيعي لهذه النتيجة. خصائص الفترة: عدد الحانات في المخطط. إذا كان المخطط يعرض البيانات اليومية، ثم الفترة تشير إلى أيام في الرسوم البيانية الأسبوعية، فإن الفترة تقف لأسابيع، وهلم جرا. يستخدم التطبيق الافتراضي من 20. الجانب: حقل الرمز الذي سيتم احتساب الدراسة. يتم تعيين الحقل إلى "الافتراضي"، الذي عند عرض مخطط لرمز معين، هو نفس إغلاق. تفسیر قیم الانحراف المعياري تفسیر کبیر عندما یحدث العقد المحلل لتغیر المؤشر في القیمة بشکل کبیر. عندما تكون الأسواق مستقرة، قراءات الانحراف المعياري منخفضة طبيعية. وعادة ما تميل قراءات الانحراف المعياري المنخفض إلى أن تأتي قبل حدوث تغيرات صعودية كبيرة في السعر. ويتفق المحللون عموما على أن التقلبات العالية هي جزء من قمم رئيسية، في حين أن التقلبات المنخفضة ترافق القيعان الرئيسية. مصدر المحتوى: فوتورسورس عرض دراسات التحليل الفني الأخرى الشريط الجانبي الرئيسي رفع التداول الخاص بك كوبيرايت xA9 2017 xB7 دانيلز ترادينغ. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مواقف مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. وخطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية يمكن أن يكون كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة.